存续期缺口是指目标资产的风险暴露程度，通常用于衡量银行资本的风险暴露情况。其计算公式为DGAPK = （DA - wDP），其中DA表示资产的平均存续期，DP表示存款的平均存续期，w表示权数，而DG则代表资产存续期与负债存续期之间的差额。
影响因素
存续期缺口的大小直接影响着利率变化对银行净值的影响程度。当存续期缺口为正时，即资产的平均存续期大于存款的平均存续期，这意味着银行面临着更大的风险暴露。反之，当存续期缺口为负时，银行的风险暴露相对较小。当存续期缺口为零时，无论利率如何变化，银行都能保持稳定的净值水平，此时银行的风险暴露最小。
应用场景
存续期缺口的概念主要应用于金融领域，尤其是银行业务。通过分析存续期缺口，银行可以评估自身的资产负债状况，进而采取相应的风险管理策略，以应对市场利率波动带来的影响。
参考资料
货币银行学考试复习资料 - 百度文库.百度文库.2024-11-01
百度教育.百度教育.2024-11-01
期末考复习指南要点分析.doc.原创力文档.2024-11-01