选择权风险指的是当市场利率发生变化时，银行客户可能利用其在银行资产负债表内的业务所拥有的期权，如提前偿还贷款或提取存款等行为，从而对银行造成的潜在经济损失的风险。
影响因素
这种风险主要源于客户在贷款合同中享有的提前还款权利，以及在存款协议中规定的提前提款权利。这些权利使得客户能够在利率变动时灵活调整自己的财务策略，而银行则面临因利率波动而导致的资产价值不确定性。
风险管理
为了有效管理选择权风险，银行通常会采取一系列措施，包括但不限于：
- 对客户的信用评级进行定期评估，以确保其履约能力。
- 设计并实施适当的定价模型，以反映不同利率环境下的风险溢价。
- 建立有效的流动性风险管理机制，以应对客户突然的大规模资金流动。
- 加强内部流程控制，及时识别和处理潜在的选择权风险事件。
参考资料
选择权风险.经理人分享百科.2024-11-07
选择权风险是什么.高顿教育.2024-11-07
选择权风险.MBA智库.2024-11-07